Volatilità Storica Indicatore Tradestation Forex

---------- Questa azione ho preso il 14-giorni ADX della SPX (15.56) e diviso per la volatilità storica di 14 giorni (volatilitystddev in termini TradeStation), che attualmente si attesta a 0,3023. Il risultato (circa 51) è quello che io chiamo andamento nel volatilità (TOV) ASR: vedere se questo DMI o DVCI è utile per il nostro ASR OLIO: alchamy trendcatcher dovrebbe avere tutti questi codificati, abbiamo solo bisogno di eseguire il test a questa fase sviluppata quelli (come alchamy) non nuova ricerca indicatore. Indicatore movimento direzionale DMI indica la strada per i profitti investopediaarticlestechnical02050602.asp esignalcentraluniversityesignaladdonshamzeihamzei. pdf traderslogstaticpdfsDVCI4DL. pdf come indicato nel URL sopra La premessa dietro l'indicatore di volatilità direzionale si basa sul fatto ampiamente studiato e ben documentato che: I t è molto più facile da prevedere i cicli di volatilità che è di prevedere i cicli dei prezzi per un determinato bene. In poche parole, la volatilità tende a contrarsi ed espandersi con ciclicità ragionevole in cui il prezzo doesn8217t. ---- Asr: creato con stockcharts. guardare un prezzo di sovrapposizione in volume sotto Parabolic SAR nella lista 1) una volta MA (50) attraversato MA (200) per l'USO è mai violato. la croce è successo dopo crollo OLIO maggio. interessante la fusione non è accaduto dopo MA Passaggi è accaduto avrebbe potuto essere grande violazione techical perché una volta OLIO recuperare inizia MA (50) attraversato MA (200) in rialzo. attraversando in basso è grande violazione tecnica (simile a 20032009 crossover SP MA) 2) la maggior parte del prezzo di tempo ultimi 2 mesi mantenuta al di sopra MA (50), che è 35,0 per USO 3) per la negoziazione dei futures USOcrude attuali possiamo usare stockcharts classifiche versione live (30 mesi), se abbiamo bisogno di usare i grafici in tempo reale (non preoccuparti di non avere in TS o qualcuno può sviluppare facilmente TS in quanto sono semplici linee horizantal) 4) vedere se ci alchamy ragazzo può sviluppare sopra per TS 5) vedere se siamo in grado di sviluppare un stragegy commerciale per TS sulla base di questo prezzo PBV in volume come indicatore e back test si ---------- PBV prezzo da volume parziale di supporto e resistenza con il prezzo per volume (PBV) ASR: notare le classifiche sono creati con stockcharts dove, come tutti gli altri Investopedia vengono creati i grafici con TradeStation. dimostra TradeStation non può avere questa funzione per disegnare le linee PBV 1. Disegnare due linee orizzontali parallele che collegano alti e bassi paralleli in un trading range dopo un movimento di tendenza. 2. Quindi, utilizzare l'istogramma PBV per vedere se queste linee parallele si trovano vicino livelli di prezzo chiave. 3. Infine, nota la pressione di acquisto o di vendita (colori) e il volume totale per determinare in quale direzione una rottura è probabile che si verifichi. -------- Indicatori di flusso di denaro tradestationdiscussionsTopic. aspxTopicID45534 distribuzione dei prezzi analisi tradestationzonedefault. aspxPageID101CatID3 ------------- dati intraday per ES SP Emini. Ho il file anche in Gmail acct kreslikforumsviewtopic. phpt92 - tutti i siti dati intraday liberi -------------- uso gratuito codice EasyLanguage questo indicatore banda PMSM 3 per ottenere la base codice per disegnare OIL, SP , EURUSD utilizzando uno strumento per ogni codice colore di fondo kreslikforumsprintview. phpt380start60 possiamo sviluppare OLIO, SP, EURUSD qualche cosa come di seguito alchmy universale per trovare ogni volta EURO, SP cambia il cambiamento del prezzo del petrolio è in arrivo. Indicatore Alchemy universale divergenza Indicatore L'alchimia universale divergenza può essere utilizzato per rilevare divergenza nel modo seguente: divergenza tra prezzo e qualsiasi divergenza dell'oscillatore specificato tra 2 diverse serie di prezzo divergenza tra 2 oscillatori specificati Ecco alcune altre caratteristiche di questo indicatore: divergenza può essere specificato come divergenza regolare, divergenza opposto o divergenza inverso. La divergenza può essere visualizzato come me mostrare punti abovebelow prezzo o lo possono essere tracciati come oscillatore con i suoi corrispondenti punti di divergenza. In entrambi i casi, la divergenza perno e perno precedente che la divergenza è misurata dalla può essere visualizzato e l'indicatore può collegare i perni 2 di prezzo con le linee di tendenza. ----------- EasyLanguage questo PDF ha tutto il codice essenziale per la strategia tradestationsupportbookspdfELEssentials. pdf possiamo ottenere un codice strategie da questo sito tssupportsupportbaseactionarticleid1397 - questo ha filtro codice per la strategia ASR: questo sito tssupport dà una buona semplice codice . essa mostra la potenza di facile linguaggio per lo sviluppo di indicatori o strategie kreslikforumsviewforum. phpf10 - questo ha un sacco di codice tssupportsupportbaseactionarticleid1397 - filtrarla davenewbergTradingTSCodeSuriDCodes3-4BarStratFilters. html - sembra codice di strategia completa vi suggerisco di raccolta di link per EasyLanguage collezioni script in questo thread. Questi luoghi sono numerosi su Internet e se noi tutti riuniti in un unico luogo sarà più facile per trovare rapidamente qualcosa di utile e disponibile. kreslik - operatori comunitari kreslikforumsviewforum. phpf10 traderslaboratoryforumsf46 Traders Laboratorio TS SUPPORTO tssupportsupportbaseactionsearchpid13string ------------ semplice linguaggio di basso prezzo codice, sito dice che si ottiene ELD per piccolo prezzo. confermare ELD significa codice sorgente markplextutorials. php asr nota: questo semplice strumento 100 dà SR per l'ultimo giorno. 2 giorni. settimana è molto utile e nota anche perni. - Se si combinano questi perni con RSI, il segnale di divergenza stocastico (frecce) - si combinano questo SR per dailyweekly con VP phighlow è molto utile per avere un'idea ----------------- commercio di animali vivi chiamate. Commento di mercato. conoscenza del mercato ecc asr nota: questo traderinsight sembra più intraday chiama sottoscrizione di t3live DIRETTA commercio commento commercio commento. questo sito t3live sembra ok. per 50 si hanno commenti al giorno per 250 si dispone in diretta trading room. Questo ragazzo Scott è apparso su CNBC. Bloomberg così ha qualche credito da allora è apparso sui canali principali (ancora una volta ricordare Excell futuro ragazzo apperaed anche su CBC per OIL) ASR: osservazioni: 1) questo ragazzo ha post sul blog quotidiano che è buono. e video sul sito T3live mostra quasi video T3Live ragazzo su CNBC ecc quasi due volte al mese da 2008 Giugno al 2009 Aug così questo ragazzo sembra po 'autentico 2) 8 giugno dopo ha chiamato a lungo rally è difficile. SP è sceso la settimana prossima 3) 10 luglio incarico che ha chiamato a non più breve dopo la SP 950. raggiunto ha sollevato settimane più tardi. sulla base di quei 2 sembra OK. qualche cosa su cui contare. 4) Ecco T3live lista giornaliera per il commercio giorno. ha SPY che è SP. post sul blog url è al di sotto. il giorno lista commercio immagine è inferiore a quella. blog. t3livesearchupdated-min2009-01-01T003A003A00-053A00updated-max2010-01-01T003A003A00-053A00max-results50 asr: interessante a questo ne Presenta, autore mostra una tradeSetup con inversione verso il basso seguita da 4 giorni fino giorni, ecc e test sulla SP 500 chart per 27 anni e ottiene risultati. mostra 90 commerci oltre 27 anni. Si abita nell'albergo di imparare questa SETUP per il nostro commercio del petrolio. ASR: preavviso. questi operatori professionisti utilizzano Tradestation (come mostrato nella pagina dei risultati di nuovo). Sembra TradeStation è popolare (e di facile configurazione e back test) per operatori professionali e normale. - Se si dispone di una bilancia commerciale. piattaforma basicallly è gratuito e dati feed si deve pagare con qualsiasi piattaforma - se non bilancia commerciale andare con Multicharts altro tardestation. Ma il ragazzo ha detto Alchamy tutti i loro indicatori sono dotati di ID di sistema. in modo che funzionano solo con uno o Tradestation Multicharts. ------- Un 10-Day Trading System - ASR: sembra che possiamo provare molto facilmente questo tipo di configurazione in TradeStationMulticharts I minimi di 10 giorni sono, di gran lunga, più utili allora i massimi di 10 giorni. Dal 1980, i minimi di 10 giorni sono stati un fattore predittivo accurato di guadagni a breve termine per l'indice SPX circa il 62 per cento del tempo. acquisto sufficiente la mattina dopo un segnale basso e tenendo premuto per esattamente 5 giorni ogni volta, come sopra descritto, avrebbe fruttato un guadagno di circa 120 per il periodo di tempo 26 anni, e cioè senza il reinvestimento dei profitti. --------- Oscillatori sono grandi strumenti in un ambiente di range-trading, caratterizzati da oscillazioni di breve durata (a volte dell'ordine di giorni) e inversioni veloci. Quali oscillatori hanno abbiamo usato con successo Stocastico, Wilders Relative Strength Index (non l'indicatore di forza relativa), e Wilders Parabolic SAR. Strumenti come muoversi divergenza media di convergenza (MACD), ADXDMI, e in movimento crossover medi sono più inclini a dare buoni segnali in un ambiente di tendenza (di moto), come ad esempio la metà del 2002 (per saperne di più su questi indicatori di momentum, clicca qui) . Tuttavia, questi strumenti sono un po 'di tendenza inefficaci in un range-trading indicatori environmentVolatility per MT4 ho conosciuto un commerciante che ha usato queste bande di volatilità per daytrade le e-mini per molti anni. Le linee erano estremamente reattivo e accoppiato con qualcosa di semplice come stocastico o pattern candlestick, ha fatto alcuni dei mestieri più sorprendenti, che, al momento, sembravano come l'alchimia. Ho trascorso gli ultimi anni cercando di trovare qualcosa che funziona nello stesso modo nel modo più coerente questi fatto per l'e-mini. Ora che WHCtrader ha attuato il libero accesso a ottimi in tempo reale di dati future, credo che il suo tempo di proporre questo al Forum come un esercizio utile. La ragione per cui ho già parlato dei futures è che, come si vedrà il tracciare la delle bande richiede la volatilità implicita a leggere ogni giorno per disegnare le bande. Questa informazione è prontamente disponibile su un mercato centralizzato, ma meno per il mercato del forex. In ogni modo, la matematica è interessante perché utilizza deviazioni standard, ma invece di un indicatore di breakout, si usa come un tappo per la gamma quotidiana - il mio modo preferito di vedere il mkt. Eventuali acquirenti Suppongo che potrebbe essere necessario inserire manualmente il numero IV ogni giorno via web, ma la sua quasi una seccatura se i livelli si rivelano valide. La spiegazione del metodo segue qui sotto: L'applicazione di deviazione standard a prezzi Azionario delle azioni sono statisticamente come voti, indicando i prezzi che sono stati pagati per lo stock di essere comprati e venduti. Esaminando la gamma dei prezzi delle azioni più di un giorno, e la rappresentazione grafica dei prezzi in base a quanti azioni (volume) cambiato le mani a quel prezzo, si ottiene una curva che può, o non può, apparire come una curva normale. Nei mercati fortemente trend, la curva può essere quasi piatta - un costante aumento o diminuzione del prezzo senza grandi picchi di volume, per esempio. Tuttavia, in un mercato consolidamento (lateralmente canalizzazione) dove i prezzi vanno su e giù, la curva più strettamente è rappresentata da una curva a campana. L'applicazione di bande di volatilità utilizzare l'indice Volatilità Implicita per la posa di opzione di ieri e le chiamate (da IVolatility) per calcolare la deviazione standard, che viene applicato al prezzo di chiusura di ieri di prevedere fasce di prezzo o canali per oggi. Mentre i valori di volatilità implicita di put e call ottengono più distanti, il prezzo varia aumento. Quando i valori di volatilità implicita sono più vicini allo stesso valore (che indica che gli acquirenti ei venditori di opzioni sono in una più stretta accordo sul valore futuro), il prezzo varia diminuiscono. La calcolatrice VBand determina fasce di prezzo sulla base di questa volatilità. Come si usa valori VBand Come pubblicato da Kevin Haggerty e altri, le bande di volatilità forniscono un prezzo al quale ci si potrebbe aspettare supporto o resistenza. Per esempio, ci si potrebbe aspettare che il 68 del tempo (oltre campioni di molti) che il prezzo sarebbe rimasto all'interno della gamma deviazione standard 1,0 (da -1.0 deviazione standard a 1.0). Ci si potrebbe aspettare che il prezzo sarebbe rimasto nel range 2.0 Deviazione standard 95 del tempo. Proprio come i livelli di Fibonacci Retrace, i valori dei prezzi VBand fornire un luogo un po 'più probabile in cui il prezzo del titolo si invertirà di rimanere all'interno del VBand. Questi valori non devono essere trattati come muro di mattoni barriere di prezzo assoluti. Tuttavia, i VBands forniranno una fascia di prezzo in cui rimarrà statisticamente il prezzo. Quando le scorte di negoziazione, si possono trovare diversi punti di prezzo in cui si pensa che lo stock sarà probabilmente supportato o fornire la resistenza - punti di prezzo che è, dove il prezzo è troppo esteso da dove si pensa che dovrebbe essere, e dove probabilmente sarà retromarcia per tornare a più di un valore ragionevole. Si potrebbe calcolare queste fasce di prezzo tramite perni, i valori di ritraccia di Fibonacci, VBands, linee di tendenza, le medie, i precedenti livelli di supporto e resistenza, o una qualsiasi delle molte altre tecniche di movimento. Come con qualsiasi di questi altri calcoli in virgola prezzo, si dovrebbe sempre cercare di altri indicatori per la conferma. Solo perché un prezzo si sta avvicinando un doesnt VBand necessariamente che si invertirà. Tuttavia, se il suo anche si avvicina ad una media mobile, o di un precedente livello di supporto o resistenza, quindi il livello di fiducia aumenterà. probabilmente sapere su questo, ma devo dirlo: distribuzione dei prezzi non è normale (significato, gaussiana) quindi, anche se si calcola una deviazione standard non so quanto sia rilevante che sarebbe stato. ciò che realmente ottiene quando si calcola la deviazione standard utilizzando la formula classica non è il vero st. dev. del prezzo, ma solo una stima incerta. se capisci cosa intendo. io non penso che questo sia rilevante per l'azione dei prezzi. ci sono stato. ma la sua chiamata. mezarashii: Ho conosciuto un commerciante che ha usato queste bande di volatilità per daytrade le e-mini per molti anni. Le linee erano estremamente reattivo e accoppiato con qualcosa di semplice come stocastico o pattern candlestick, ha fatto alcuni dei mestieri più sorprendenti, che, al momento, sembravano come l'alchimia. Ho trascorso gli ultimi anni cercando di trovare qualcosa che funziona nello stesso modo nel modo più coerente questi fatto per l'e-mini. Ora che WHCtrader ha attuato il libero accesso a ottimi in tempo reale di dati future, credo che il suo tempo di proporre questo al Forum come un esercizio utile. La ragione per cui ho già parlato dei futures è che, come si vedrà il tracciare la delle bande richiede la volatilità implicita a leggere ogni giorno per disegnare le bande. Questa informazione è prontamente disponibile su un mercato centralizzato, ma meno per il mercato del forex. In ogni modo, la matematica è interessante perché utilizza deviazioni standard, ma invece di un indicatore di breakout, si usa come un tappo per la gamma quotidiana - il mio modo preferito di vedere il mkt. Eventuali acquirenti Suppongo che potrebbe essere necessario inserire manualmente il numero IV ogni giorno via web, ma la sua quasi una seccatura se i livelli si rivelano valide. La spiegazione del metodo segue qui sotto: L'applicazione di deviazione standard a prezzi Azionario delle azioni sono statisticamente come voti, indicando i prezzi che sono stati pagati per lo stock di essere comprati e venduti. Esaminando la gamma dei prezzi delle azioni più di un giorno, e la rappresentazione grafica dei prezzi in base a quanti azioni (volume) cambiato le mani a quel prezzo, si ottiene una curva che può, o non può, apparire come una curva normale. Nei mercati fortemente trend, la curva può essere quasi piatta - un costante aumento o diminuzione del prezzo senza grandi picchi di volume, per esempio. Tuttavia, in un mercato consolidamento (lateralmente canalizzazione) dove i prezzi vanno su e giù, la curva più strettamente è rappresentata da una curva a campana. L'applicazione di bande di volatilità utilizzare l'indice Volatilità Implicita per la posa di opzione di ieri e le chiamate (da IVolatility) per calcolare la deviazione standard, che viene applicato al prezzo di chiusura di ieri di prevedere fasce di prezzo o canali per oggi. Mentre i valori di volatilità implicita di put e call ottengono più distanti, il prezzo varia aumento. Quando i valori di volatilità implicita sono più vicini allo stesso valore (che indica che gli acquirenti ei venditori di opzioni sono in una più stretta accordo sul valore futuro), il prezzo varia diminuiscono. La calcolatrice VBand determina fasce di prezzo sulla base di questa volatilità. Come si usa valori VBand Come pubblicato da Kevin Haggerty e altri, le bande di volatilità forniscono un prezzo al quale ci si potrebbe aspettare supporto o resistenza. Per esempio, ci si potrebbe aspettare che il 68 del tempo (oltre campioni di molti) che il prezzo sarebbe rimasto all'interno della gamma deviazione standard 1,0 (da -1.0 deviazione standard a 1.0). Ci si potrebbe aspettare che il prezzo sarebbe rimasto nel range 2.0 Deviazione standard 95 del tempo. Proprio come i livelli di Fibonacci Retrace, i valori dei prezzi VBand fornire un luogo un po 'più probabile in cui il prezzo del titolo si invertirà di rimanere all'interno del VBand. Questi valori non devono essere trattati come muro di mattoni barriere di prezzo assoluti. Tuttavia, i VBands forniranno una fascia di prezzo in cui rimarrà statisticamente il prezzo. Quando le scorte di negoziazione, si possono trovare diversi punti di prezzo in cui si pensa che lo stock sarà probabilmente supportato o fornire la resistenza - punti di prezzo che è, dove il prezzo è troppo esteso da dove si pensa che dovrebbe essere, e dove probabilmente sarà retromarcia per tornare a più di un valore ragionevole. Si potrebbe calcolare queste fasce di prezzo tramite perni, i valori di ritraccia di Fibonacci, VBands, linee di tendenza, le medie, i precedenti livelli di supporto e resistenza, o una qualsiasi delle molte altre tecniche di movimento. Come con qualsiasi di questi altri calcoli in virgola prezzo, si dovrebbe sempre cercare di altri indicatori per la conferma. Solo perché un prezzo si sta avvicinando un doesnt VBand necessariamente che si invertirà. Tuttavia, se il suo anche si avvicina ad una media mobile, o di un precedente livello di supporto o resistenza, quindi il livello di fiducia aumenterà.